Сравнение GDLC с ETH
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 70.49% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GDLC and ETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between GDLC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ETH — Ранг доходности на риск
GDLC
ETH
Сравнение GDLC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.65 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.02 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -67.52% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -67.52% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -60.82% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -34.48% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 43.28% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETH
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 14.56% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 47.35% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 68.43% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 71.80% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 71.80% | +22.00% |
Сравнение комиссий GDLC и ETH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETH
Ни GDLC, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDLC and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -45.96% for GDLC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор