Сравнение GDLC с ETH
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDLC is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -30.84% for ETH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 75.89% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between GDLC and ETH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GDLC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ETH — Ранг доходности на риск
GDLC
ETH
Сравнение GDLC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.50 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.82 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.41 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -64.01% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -62.40% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -62.40% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -32.58% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 37.50% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETH
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 9.78% и 9.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 9.90% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 46.02% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 68.34% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 72.26% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 72.26% | +21.65% |
Сравнение комиссий GDLC и ETH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETH
Ни GDLC, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GDLC and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -33.81% for GDLC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор