Сравнение GDLC с ETCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO).
GDLC и ETCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. ETCO - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | -17.76% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -25.50% | -24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -25.50%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и ETCO
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETCO в 0.66%.
Доходность на риск
GDLC vs. ETCO — Ранг доходности на риск
GDLC
ETCO
Сравнение GDLC c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -1.12 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и ETCO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETCO
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.40%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 93.40% | 42.29% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETCO
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.81% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -48.91% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -31.07% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 56.99% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 56.99% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 56.99% | +38.00% |