Сравнение ETCO с YETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -40.84%, а YETH немного выше – -40.58%.
ETCO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.84% | -26.08% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -25.39% |
Correlation
The correlation between ETCO and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YETH
Сравнение ETCO c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и YETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -64.41% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.43% | -63.70% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -31.87% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и YETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 57.89% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 55.78% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 55.78% | -2.81% |
Сравнение комиссий ETCO и YETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и YETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.01%, что меньше доходности YETH в 169.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.01% | 42.29% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETCO and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 150.01% for ETCO.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for YETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор