Сравнение ETCO с YETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -34.48%, а YETH немного выше – -33.84%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -21.92% |
Correlation
The correlation between ETCO and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETCO
YETH
Сравнение ETCO c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.51 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и YETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -61.73% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -59.58% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -30.99% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и YETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 56.94% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 55.37% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 55.37% | -2.99% |
Сравнение комиссий ETCO и YETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и YETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что меньше доходности YETH в 144.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETCO and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 129.56% for ETCO.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for YETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор