Сравнение ETCO с BCDF
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -40.01%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -1.60%.
ETCO
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -40.01%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.01% | -26.08% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -1.60% | 0.28% |
Correlation
The correlation between ETCO and BCDF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение ETCO c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BCDF
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -27.70% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -11.95% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.83% | -9.80% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.09% | 15.19% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 16.95% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.09% | 16.95% | +36.14% |
Сравнение комиссий ETCO и BCDF
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BCDF
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 147.93%, что больше доходности BCDF в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.57% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 147.93% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BCDF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
ETCO has the higher dividend yield at 147.93%, compared with 2.57% for BCDF.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор