Сравнение ETCO с ETHD
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
ETCO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -40.84%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.84% | -26.08% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | 47.71% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETHD is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение ETCO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETHD
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -95.59% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.43% | -84.52% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -66.48% | +30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 137.24% | -84.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 142.43% | -89.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 142.43% | -89.46% |
Сравнение комиссий ETCO и ETHD
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETHD
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.01%, что больше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.01% | 42.29% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and ETHD have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETCO has the higher dividend yield at 150.01%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор