PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 3.79% против 14.74% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GDL и GABGX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.78

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

2.93

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между GDL и GABGX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и GABGX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GDL и GABGX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-66.39%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-16.53%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-42.36%

+32.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-42.36%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-13.25%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-16.75%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.63%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и GABGX

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

7.02%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

12.13%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

21.53%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

23.50%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

22.46%

-9.50%