PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDL с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDL с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GDL Fund (GDL) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GDL и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GDL Fund (GDL) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDL и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции GDL уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.13% соответственно.

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GDL Fund

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYX

Сравнение комиссий GDL и EVDAX

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GDL vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDL c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.31

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.94

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.94

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

8.91

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDL vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EVDAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между GDL и EVDAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDL и EVDAX

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDL и EVDAX

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDLEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-96.19%

+57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.87%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-96.19%

+86.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-96.19%

+57.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-95.72%

+93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.07%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.88%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDL и EVDAX

The GDL Fund (GDL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDLEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.56%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

4.12%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

6.14%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

1,423.79%

-1,415.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

1,006.79%

-993.83%