Сравнение EVDAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVDAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVDAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 1.91% | 9.15% | 7.93% | 2.28% | 3.59% | 22.87% | 18.83% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EVDAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EVDAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.13% против 14.14% соответственно.
EVDAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVDAX и VOO
EVDAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EVDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EVDAX
VOO
Сравнение EVDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVDAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.31 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между EVDAX и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVDAX и VOO
Дивидендная доходность EVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 0.75% | 0.77% | 3.99% | 6.40% | 9.42% | 0.00% | 1.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EVDAX и VOO
Максимальная просадка EVDAX за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.19% | -33.99% | -62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -11.98% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -24.52% | -71.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.19% | -33.99% | -62.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -5.55% | -90.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.72% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.55% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVDAX и VOO
Текущая волатильность для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.34% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 9.47% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 18.11% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,423.79% | 16.82% | +1,406.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,006.79% | 17.99% | +988.80% |