PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDAX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDAX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDAX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDAX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, EVDAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции EVDAX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.22% соответственно.

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event Driven Fund Class A

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYXEVDAX с GDL
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с MERFXARBFX с EVDIX

Сравнение комиссий EVDAX и ARBFX

EVDAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

EVDAX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDAX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDAXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.51

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.89

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.45

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

16.96

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDAX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDAX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDAXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между EVDAX и ARBFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDAX и ARBFX

Дивидендная доходность EVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EVDAX и ARBFX

Максимальная просадка EVDAX за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDAX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDAXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-38.01%

-58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.82%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-7.64%

-88.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

-11.90%

-84.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.22%

-95.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-2.38%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.37%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDAX и ARBFX

Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что EVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDAXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.65%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

1.48%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

2.48%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,423.79%

3.66%

+1,420.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,006.79%

4.42%

+1,002.37%