- ISIN
- US3520055084
- CUSIP
- 352005508
- Эмитент
- Camelot Funds
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2003 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции EVDAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) показал доход в 3.02% с начала года и 7.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVDAX составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Camelot Event Driven Fund Class A
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.77%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVDAX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +2,472.3%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -95.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 2.45% | -1.08% | 1.28% | -0.54% | 0.36% | 3.02% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 1.91% | 0.69% | -0.34% | 1.28% | 1.26% | 0.14% | 3.15% | 0.79% | -1.24% | 0.70% | 0.17% | 9.15% |
| 2024 | -1.25% | -0.00% | 2.01% | -0.52% | 2.03% | -0.51% | 3.13% | 0.85% | 0.84% | -0.24% | 0.93% | 0.48% | 7.93% |
| 2023 | 4.72% | -2.68% | 0.64% | -0.05% | -1.37% | -0.20% | 0.80% | -1.33% | -0.75% | -0.10% | 1.11% | 1.66% | 2.28% |
| 2022 | 3.47% | 1.33% | 0.86% | -1.53% | 1.09% | -5.19% | 2.66% | -0.23% | -5.57% | 4.53% | 4.80% | -2.04% | 3.59% |
| 2021 | 2.57% | 9.27% | 2.08% | 2.60% | 3.43% | 0.58% | -3.49% | 0.54% | 2.22% | 3.03% | -4.63% | 3.24% | 22.87% |
Метрики бенчмарка
Camelot Event Driven Fund Class A has an annualized alpha of 575.56%, beta of 0.10, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.44%) than losses (18.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 575.56%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.44%
- Участие в снижении
- 18.30%
Комиссия
Комиссия EVDAX составляет 2.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVDAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 13.52 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Camelot Event Driven Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.79 | $1.23 | $1.88 | $0.00 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.77% | 3.99% | 6.40% | 9.42% | 0.00% | 1.00% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camelot Event Driven Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Camelot Event Driven Fund Class A показал максимальную просадку в 96.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Camelot Event Driven Fund Class A составляет 95.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.19%апр. 2025 г. | 2mo 17d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 17d | 4mo 19dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.68%июнь 2020 г. | 17d | 4mo 16d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.96%окт. 2022 г. | 6mo 10d | 3mo 2d | 9mo 12dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.88%авг. 2021 г. | 2mo 4d | 1mo 26d | 4moиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| EVDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.19% | -56.78% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.10% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.19% | -18.90% | -77.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.19% | -25.43% | -70.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.19% | -33.92% | -62.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.67% | -0.74% | -94.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.72% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVDAX
Добавьте Camelot Event Driven Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVDAX