Сравнение GDIV с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
GDIV и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | 1.96% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и THLV
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
GDIV vs. THLV — Ранг доходности на риск
GDIV
THLV
Сравнение GDIV c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.00 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.82 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и THLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и THLV
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и THLV
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -13.15% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -6.66% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -4.46% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.75% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.85% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и THLV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.33% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.61% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 11.29% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 11.80% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 11.80% | +3.61% |