Сравнение GDIV с SPCT
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
GDIV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 13.61% | 4.15% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GDIV and SPCT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
GDIV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDIV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и SPCT
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -7.17% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.49% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.27% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.27% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.27% | +5.91% |
Сравнение комиссий GDIV и SPCT
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и SPCT
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.12% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and SPCT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
GDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Harbor and Liberty One. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор