PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и SCHX


2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий GDIV и SCHX

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

GDIV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.02

-0.88

GDIV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между GDIV и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и SCHX

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и SCHX

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-34.33%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.19%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.67%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.00%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и SCHX

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.67%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.33%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.13%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

18.13%

-2.72%