PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 17.25%/yr vs 7.61%/yr for OSEA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%0.72%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Correlation

The correlation between GDIV and OSEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between GDIV and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и OSEA

Секторы
GDIV
OSEA

Технологии

23.4%
23.4%

Финансовые услуги

18.2%
14.5%

Промышленность

16.2%
20.6%

Здравоохранение

14.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.2%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.1%
3.9%

Сырьевые материалы

1.4%
5.8%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Технологии

GDIV
23.4%
OSEA
23.4%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
OSEA
14.5%

Промышленность

GDIV
16.2%
OSEA
20.6%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
OSEA
10.1%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
OSEA
11.6%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
OSEA
10.2%

Энергетика

GDIV
5.0%
OSEA

-

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
OSEA
3.9%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
OSEA
5.8%

Недвижимость

GDIV
1.1%
OSEA

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

OSEA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

GDIV vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.43

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.71

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.59

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

2.10

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.43

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GDIV и OSEA

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.14%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.08%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.14%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.09%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.17%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.33%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.05%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

15.13%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.61%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.61%

-1.30%

Сравнение комиссий GDIV и OSEA

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и OSEA

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and OSEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 7.61% for OSEA. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.55% for OSEA.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор