Сравнение GDIV с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
GDIV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и FTAG
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
GDIV vs. FTAG — Ранг доходности на риск
GDIV
FTAG
Сравнение GDIV c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.98 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.17 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.62 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.33 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и FTAG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и FTAG
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и FTAG
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -90.89% | +71.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.00% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -78.19% | +71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -71.17% | +67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.68% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и FTAG
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 5.04% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.93% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.75% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.49% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.38% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 19.92% | -4.51% |