PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и FTAG


2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Dividend Growth Leaders ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий GDIV и FTAG

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

GDIV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.98

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.17

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.62

-0.49

GDIV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.33

+1.03

Корреляция

Корреляция между GDIV и FTAG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и FTAG

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и FTAG

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-90.89%

+71.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.00%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-78.19%

+71.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-71.17%

+67.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.68%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и FTAG

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 5.04% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.75%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.49%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.38%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.92%

-4.51%