Сравнение GDIV с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
GDIV и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.38% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.53% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
GDIV
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и DJUN
GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
GDIV vs. DJUN — Ранг доходности на риск
GDIV
DJUN
Сравнение GDIV c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.47 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и DJUN
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.24% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и DJUN
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -11.96% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -7.33% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.18% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.64% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.33% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и DJUN
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.86% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 3.79% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 10.23% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 8.50% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 8.16% | +7.25% |