PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIV с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIV и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и DJUN


2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Dividend Growth Leaders ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий GDIV и DJUN

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

GDIV vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIVDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.47

-2.34

GDIV vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIVDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.97

-0.27

Корреляция

Корреляция между GDIV и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и DJUN

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и DJUN

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIVDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-11.96%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-7.33%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-1.18%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.64%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.33%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и DJUN

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIVDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.86%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

3.79%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

10.23%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

8.50%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

8.16%

+7.25%