Сравнение GDIV с BLCR

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDIV и BLCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности BLCR в 0.28%

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и BLCR.

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.