PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Al Frank Fund (VALAX).

GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		6.76%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GDIIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.38% соответственно.

GDIIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
18.81%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.32%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с ACIIXGDIIX с TWEIXGDIIX с SWLVXGDIIX с TILVXGDIIX с AUXFXGDIIX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий GDIIX и VALAX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

GDIIX
Genter Dividend Income Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

GDIIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.13

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.00

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между GDIIX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и VALAX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.48%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и VALAX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-61.26%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.03%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-25.81%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-38.22%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-8.56%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.83%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и VALAX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.20%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.61%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.48%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.57%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.70%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.29%

-2.73%