Сравнение GDIIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 6.76% | 16.34% | 16.24% | 5.64% | -1.16% | 24.81% | -0.78% | 27.62% | -8.45% | 18.33% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции GDIIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.66% соответственно.
GDIIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.32%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIIX и TWEIX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
GDIIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
GDIIX
TWEIX
Сравнение GDIIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.33 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.07 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.18 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GDIIX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и TWEIX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.48% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и TWEIX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -39.30% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.86% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -13.69% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -32.82% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.77% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.17% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.33% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и TWEIX
Genter Dividend Income Fund (GDIIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.79% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 6.06% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.59% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 10.70% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.35% | +3.21% |