PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIIX с GQHPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GDIIX returned 18.31%/yr vs 12.21%/yr for GQHPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIIX charges 1.25%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 9.84%.

GDIIX

1 день
1.39%
1 месяц
2.62%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.24%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.56%

GQHPX

1 день
0.28%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
12.10%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		12.57%16.34%16.24%5.64%-1.16%5.94%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.84%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between GDIIX and GQHPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between GDIIX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с SWLVXGDIIX с TILVXGDIIX с HDCTXGDIIX с FLCOXGDIIX с ACIIXGDIIX с FBLEX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

GDIIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.33

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.02

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.54

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

6.25

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.33

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и GQHPX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-17.26%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-5.08%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.50%

-8.71%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.87%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.06%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и GQHPX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 2.78%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.53%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.68%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

9.79%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

12.65%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.65%

+3.90%

Сравнение комиссий GDIIX и GQHPX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и GQHPX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GQHPX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.18%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.63%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIIX and GQHPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.53%) compared to GDIIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, GDIIX dropped -37.24% vs GQHPX's -17.26%.

GDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIIX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор