PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и UD07.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
14.90%18.17%4.49%-6.28%17.96%30.73%1.76%6.94%-10.33%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 14.90%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

UD07.L

1 день
-1.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.90%
6 месяцев
21.89%
1 год
24.02%
3 года*
11.58%
5 лет*
13.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий GDIG.L и UD07.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LUD07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.63

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.17

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.69

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

9.19

+7.78

GDIG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа UD07.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.63

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и UD07.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и UD07.L

Ни GDIG.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и UD07.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и UD07.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-39.71%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-8.32%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-39.71%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-15.14%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-18.93%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.73%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и UD07.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.82%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

11.31%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

14.69%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

28.91%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

23.97%

+5.77%