Сравнение GDIG.L с DFNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L).

GDIG.L и DFNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. DFNS.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ Global Defense Industry Index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и DFNS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	16.01%	90.59%	-8.68%	1.85%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	13.40%	68.21%	43.74%	25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 13.40%.

GDIG.L

1 день: 6.60%

1 месяц: -11.75%

С начала года: 16.01%

6 месяцев: 34.46%

1 год: 98.90%

3 года*: 27.03%

5 лет*: 17.51%

10 лет*: —

DFNS.L

1 день: 6.53%

1 месяц: -3.64%

С начала года: 13.40%

6 месяцев: 6.03%

1 год: 55.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Название символа

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с GDIG.L:

GDIG.L с AIGP.L GDIG.L с CEBT.DE GDIG.L с XFRM.L GDIG.L с UC15.L GDIG.L с ENCG.L GDIG.L с COMX.L GDIG.L с CMFP.L

Часто сравнивают с DFNS.L:

DFNS.L с NATO.L DFNS.L с DFEN.DE DFNS.L с DFND.AS DFNS.L с PPA DFNS.L с VOO DFNS.L с WDEF.L DFNS.L с LMT

Сравнение комиссий GDIG.L и DFNS.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.

DFNS.L

VanEck Defense UCITS ETF

GDIG.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Доходность на риск

GDIG.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFNS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GDIG.L	DFNS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.84	2.09	+0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.19	2.78	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.35	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.17	3.64	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.96	9.84	+7.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIG.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа DFNS.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GDIG.L	DFNS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.84	2.09	+0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	2.39	-1.84

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и DFNS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и DFNS.L

Ни GDIG.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и DFNS.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и DFNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GDIG.L	DFNS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.03%	-14.92%	-25.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.08%	-14.92%	-9.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.03%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.40%	-7.25%	-5.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.75%	-2.92%	-9.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.93%	5.52%	+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и DFNS.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GDIG.L	DFNS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.29%	10.50%	+4.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.11%	19.64%	+9.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.70%	26.35%	+8.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.92%	21.38%	+9.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.74%	21.38%	+8.36%

Сравнение GDIG.L с DFNS.L

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и DFNS.L

Сравнение доходности по годам GDIG.L и DFNS.L

Доходность по периодам

GDIG.L

DFNS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GDIG.L и DFNS.L

Доходность на риск

GDIG.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

GDIG.L

DFNS.L

Сравнение GDIG.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GDIG.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и DFNS.L

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и DFNS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и DFNS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)