Сравнение GDIG.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
GDIG.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIG.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 16.01% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.38% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%.
GDIG.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIG.L и XFRM.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
GDIG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
XFRM.L
Сравнение GDIG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.14 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.65 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.07 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 12.07 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.13 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GDIG.L и XFRM.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и XFRM.L
Ни GDIG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и XFRM.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -56.89% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -11.89% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -33.87% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -1.48% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -31.17% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.89% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и XFRM.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 9.41% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 18.01% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 21.93% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 20.47% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 18.26% | +11.48% |