Сравнение GDIG.L с COMX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).
GDIG.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и COMX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIG.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 8.84% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 6.00% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 22.68% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 22.68%.
GDIG.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -17.21%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 86.59%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 22.68%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIG.L и COMX.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Доходность на риск
GDIG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
COMX.L
Сравнение GDIG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.69 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.31 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.18 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 2.39 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.69 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GDIG.L и COMX.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и COMX.L
Ни GDIG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и COMX.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и COMX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -28.64% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -25.58% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -4.63% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -18.16% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 13.08% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и COMX.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 7.32% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 42.79% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.21% | 44.28% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 32.91% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 32.91% | -3.25% |