PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
8.84%90.59%-8.68%4.57%3.63%6.00%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
22.68%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 22.68%.


GDIG.L

1 день
1.55%
1 месяц
-17.21%
С начала года
8.84%
6 месяцев
26.14%
1 год
86.59%
3 года*
24.35%
5 лет*
16.02%
10 лет*

COMX.L

1 день
-1.51%
1 месяц
8.90%
С начала года
22.68%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.73%
3 года*
13.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий GDIG.L и COMX.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LCOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.69

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.31

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.18

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

2.39

+12.24

GDIG.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.69

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.39

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и COMX.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и COMX.L

Ни GDIG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и COMX.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и COMX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-28.64%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-25.58%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-4.63%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-18.16%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

13.08%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и COMX.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

7.32%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.47%

42.79%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.21%

44.28%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

32.91%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

32.91%

-3.25%