PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и AIGP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
10.75%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%23.72%17.09%-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у AIGP.L с доходностью 10.75%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

AIGP.L

1 день
3.21%
1 месяц
-11.06%
С начала года
10.75%
6 месяцев
33.44%
1 год
66.29%
3 года*
35.33%
5 лет*
21.42%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

WisdomTree Precious Metals

Сравнение комиссий GDIG.L и AIGP.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LAIGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.14

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.55

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.87

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

10.79

+6.18

GDIG.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа AIGP.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.14

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.18

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и AIGP.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и AIGP.L

Ни GDIG.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и AIGP.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и AIGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-55.05%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-23.14%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-24.87%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-15.84%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-26.89%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и AIGP.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

12.77%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

27.77%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

30.83%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

21.81%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

19.86%

+9.88%