PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и UC15.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
15.01%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-12.64%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 15.01%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

UC15.L

1 день
-1.58%
1 месяц
6.07%
С начала года
15.01%
6 месяцев
19.51%
1 год
19.86%
3 года*
10.05%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий GDIG.L и UC15.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.40

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.87

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

8.40

+8.57

GDIG.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.40

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и UC15.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и UC15.L

Ни GDIG.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и UC15.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и UC15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-42.93%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-8.81%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-17.43%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-2.90%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-15.34%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.64%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и UC15.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.75%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

9.94%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

14.13%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

14.84%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

14.56%

+15.18%