PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и UD06.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.19%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.86%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

UD06.L

1 день
0.98%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.19%
6 месяцев
21.89%
1 год
29.28%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Сравнение комиссий GDIG.L и UD06.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.71

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.27

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.22

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

10.14

+6.82

GDIG.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа UD06.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.71

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и UD06.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и UD06.L

Ни GDIG.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и UD06.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и UD06.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-32.66%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-8.82%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-23.45%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-0.65%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-11.96%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.42%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и UD06.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.23%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

12.20%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

17.07%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

18.73%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

18.02%

+11.72%