PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIG.L с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIG.L с SRVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDIG.L returned 14.57%/yr vs -0.32%/yr for SRVR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 22.80%.

GDIG.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.00%
1 год
83.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIG.L и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		17.39%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-16.37%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between GDIG.L and SRVR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.27

Сравнение распределения секторов GDIG.L и SRVR

Секторы
GDIG.L
SRVR

Сырьевые материалы

93.9%
0.8%

Энергетика

4.3%
3.8%

Промышленность

1.0%
11.7%

Технологии

0.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

66.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

GDIG.L
93.9%
SRVR
0.8%

Энергетика

GDIG.L
4.3%
SRVR
3.8%

Промышленность

GDIG.L
1.0%
SRVR
11.7%

Технологии

GDIG.L
0.8%
SRVR
6.8%

Коммуникационные услуги

GDIG.L

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

GDIG.L

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

GDIG.L

-

SRVR

-

Финансовые услуги

GDIG.L

-

SRVR
0.9%

Здравоохранение

GDIG.L

-

SRVR

-

Недвижимость

GDIG.L

-

SRVR
66.4%

Коммунальные услуги

GDIG.L

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

GDIG.L vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIG.LSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.78

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.20

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.89

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

1.93

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIG.L vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIG.LSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.78

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и SRVR

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIG.LSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-40.99%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-14.78%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-18.34%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-40.99%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-10.08%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-15.26%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

6.83%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и SRVR

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIG.LSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

6.07%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

13.31%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

16.90%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

19.74%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

21.46%

+8.46%

Сравнение комиссий GDIG.L и SRVR

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и SRVR

GDIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GDIG.L and SRVR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

GDIG.L is categorized as Materials, while SRVR is REIT. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.60% for SRVR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор