PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.36%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-11.38%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 14.36%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-1.61%
1 месяц
2.84%
С начала года
14.36%
6 месяцев
21.16%
1 год
21.62%
3 года*
10.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий GDIG.L и CMFP.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.46

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.95

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.14

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

7.70

+9.26

GDIG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.46

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.36

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и CMFP.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и CMFP.L

Ни GDIG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и CMFP.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-50.47%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-9.02%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-23.51%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-2.92%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-24.76%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и CMFP.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.23%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

11.11%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

14.74%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

15.30%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

13.62%

+16.12%