PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIG.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и FAIG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
14.76%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 14.76%.


GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*

FAIG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
14.76%
6 месяцев
21.18%
1 год
22.42%
3 года*
10.38%
5 лет*
12.73%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Сравнение комиссий GDIG.L и FAIG.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FAIG.L в 0.49%.


Доходность на риск

GDIG.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIG.LFAIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.52

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.02

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.96

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

8.58

+8.38

GDIG.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FAIG.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIG.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.52

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и FAIG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и FAIG.L

Ни GDIG.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и FAIG.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и FAIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIG.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-68.50%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-9.56%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-24.76%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-17.80%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-44.69%

+31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.55%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и FAIG.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIG.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.93%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

11.07%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

14.71%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

15.37%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

13.53%

+16.21%