Сравнение FAIG.L с GGRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L).
FAIG.L и GGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и GGRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIG.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 14.76% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -3.59% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 19.80% | 15.98% | 35.02% | -10.74% | 28.73% |
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью -3.59%.
FAIG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 8.19%
GGRG.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIG.L и GGRG.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Доходность на риск
FAIG.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
GGRG.L
Сравнение FAIG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.80 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.17 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.11 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 4.54 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.80 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.74 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FAIG.L и GGRG.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и GGRG.L
Ни FAIG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и GGRG.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и GGRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -22.15% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.81% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -16.17% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -5.90% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -2.92% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.17% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и GGRG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) имеют волатильность 4.93% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.04% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.49% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 14.72% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 14.26% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.78% | -1.25% |