Сравнение GDGIX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и RTXAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund	-5.53%	16.68%	16.80%	23.12%	-18.05%	23.59%	16.01%	10.02%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	11.49%	13.56%	1.50%	7.40%	-11.66%	26.57%	3.73%	6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

GDGIX

1 день: 0.03%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -5.53%

6 месяцев: -3.17%

1 год: 11.87%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.00%

10 лет*: 10.32%

RTXAX

1 день: 0.13%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 11.49%

6 месяцев: 14.38%

1 год: 24.85%

3 года*: 10.58%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sit Global Dividend Growth Fund

Название символа

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GDGIX:

GDGIX с FDVV GDGIX с IESGX GDGIX с SDMGX GDGIX с SSCDX GDGIX с SNGVX GDGIX с SSMGX GDGIX с ARTHX

Часто сравнивают с RTXAX:

RTXAX с FSRNX RTXAX с FGIAX RTXAX с UCEQX RTXAX с PORTX RTXAX с APFDX RTXAX с MEGI RTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GDGIX и RTXAX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

GDGIX

Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTXAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GDGIX	RTXAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.69	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.24	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.35	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.89	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.86	10.79	-5.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GDGIX	RTXAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.69	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.47	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.40	+0.19

Корреляция

Корреляция между GDGIX и RTXAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и RTXAX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RTXAX в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund	1.46%	1.38%	2.47%	1.03%	1.11%	0.69%	1.03%	1.59%	1.93%	1.50%	2.11%	9.52%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	2.57%	2.86%	2.05%	1.98%	3.11%	1.74%	1.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и RTXAX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GDGIX	RTXAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.91%	-40.68%	+6.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.62%	-13.11%	+2.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.60%	-24.63%	-1.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.09%	-3.32%	-4.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.62%	-7.96%	+3.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	2.29%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и RTXAX

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 4.06% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GDGIX	RTXAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.06%	4.12%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.69%	8.24%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.77%	15.04%	+0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	15.85%	-0.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.34%	20.26%	-3.92%

Сравнение GDGIX с RTXAX

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и RTXAX

Сравнение доходности по годам GDGIX и RTXAX

Доходность по периодам

GDGIX

RTXAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GDGIX и RTXAX

Доходность на риск

GDGIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

GDGIX

RTXAX

Сравнение GDGIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GDGIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и RTXAX

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и RTXAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и RTXAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)