PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GDGIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.93% соответственно.

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий GDGIX и GMGEX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.94

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.63

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.59

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.30

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.94

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между GDGIX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и GMGEX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и GMGEX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-58.47%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.62%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-28.58%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-34.98%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.81%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-16.84%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и GMGEX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 5.10%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.09%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.78%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.72%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.74%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.02%

+0.34%