PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с GCCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%15.82%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GDGIX и GCCHX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.24

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.89

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.92

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

13.98

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.24

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между GDGIX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и GCCHX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности GCCHX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и GCCHX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-54.32%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.89%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-54.32%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-13.15%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-14.11%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.18%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и GCCHX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 4.06%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.34%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

17.07%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

27.75%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

26.87%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

25.21%

-8.87%