PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

GDEC и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и FDND

2026 (YTD)20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%7.07%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий GDEC и FDND

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

GDEC vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.18

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.43

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.18

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

0.49

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.18

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.26

+0.92

Корреляция

Корреляция между GDEC и FDND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и FDND

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и FDND

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-24.12%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-20.49%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-17.99%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.37%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

7.51%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.14%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.98%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

14.36%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

23.45%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

21.67%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

21.67%

-13.54%