PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDEC с EOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GDEC returned 15.89% vs 24.21% for EOCT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности GDEC и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 7.67%.

GDEC

1 день
0.14%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.20%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDEC и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		5.29%12.14%11.45%0.46%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%1.70%

Correlation

The correlation between GDEC and EOCT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between GDEC and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDEC и EOCT

Секторы
GDEC
EOCT

Технологии

36.2%
37.0%

Финансовые услуги

11.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

GDEC
36.2%
EOCT
37.0%

Финансовые услуги

GDEC
11.9%
EOCT
19.4%

Коммуникационные услуги

GDEC
10.9%
EOCT
6.9%

Потребительский циклический сектор

GDEC
10.1%
EOCT
9.6%

Здравоохранение

GDEC
8.4%
EOCT
2.9%

Промышленность

GDEC
8.1%
EOCT
7.5%

Потребительский защитный сектор

GDEC
4.9%
EOCT
3.0%

Энергетика

GDEC
3.5%
EOCT
4.0%

Коммунальные услуги

GDEC
2.3%
EOCT
2.1%

Недвижимость

GDEC
1.9%
EOCT
1.1%

Сырьевые материалы

GDEC
1.8%
EOCT
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с PBJAGDEC с APRDGDEC с AJANGDEC с DMAR
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

GDEC vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.77

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.10

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

16.46

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.60

+0.92

Просадки

Сравнение просадок GDEC и EOCT

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDECEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-20.35%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-5.93%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.25%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.69%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.47%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 0.84%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDECEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.70%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

6.69%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

9.06%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

11.30%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

11.30%

-3.35%

Сравнение комиссий GDEC и EOCT

GDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и EOCT

Ни GDEC, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDEC and EOCT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to GDEC (0.84%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs EOCT's -20.35%.

On 1-year performance, EOCT leads with 24.21% vs 15.89% for GDEC. On fees, GDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GDEC has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 24.21% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

GDEC and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.89% for EOCT.

GDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDEC и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор