PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GDEC и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-1.57%12.14%11.45%0.46%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GDEC

1 день
0.56%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с FSEPGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с ISWN
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GDEC и BUFQ

GDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Доходность на риск

GDEC vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.07

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.14

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.76

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между GDEC и BUFQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и BUFQ

Ни GDEC, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDEC и BUFQ

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-15.74%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.83%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.41%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.61%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.18%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

6.78%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

13.87%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

13.56%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

13.56%

-5.43%