Сравнение GDE с YGLD

С начала года, GDE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDE и YGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности YGLD в 15.59%

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и YGLD.

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 11.78%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.