Сравнение GDE с YETI

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у YETI с доходностью -16.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа YETI равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и YETI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDE и YETI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как YETI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и YETI.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и YETI Holdings, Inc. (YETI) имеют волатильность 12.02% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.