PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и USFR


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.


GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий GDE и USFR

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GDE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

14.37

-12.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

42.77

-40.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

10.64

-9.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

103.21

-100.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

658.56

-647.79

GDE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

14.37

-12.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между GDE и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и USFR

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GDE и USFR

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-1.36%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-0.04%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

0.00%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-0.16%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

0.01%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и USFR

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

0.08%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

0.19%

+25.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

0.29%

+31.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

0.41%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

0.81%

+25.38%