Сравнение GDE с QQUP
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). GDE is actively managed, while QQUP is passively managed. Over the past year, GDE returned 32.91% vs 33.68% for QQUP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности GDE и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 6.08%.
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 38.84% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
Correlation
The correlation between GDE and QQUP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between GDE and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. QQUP — Ранг доходности на риск
GDE
QQUP
Сравнение GDE c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.37 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и QQUP
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -37.67% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -37.67% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -13.30% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.98% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 14.24% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и QQUP
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.91%, в то время как у ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 13.64% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 32.00% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 40.69% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 39.87% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 39.87% | -12.74% |
Сравнение комиссий GDE и QQUP
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и QQUP
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QQUP в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and QQUP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 32.91% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.62% for QQUP.
GDE is categorized as Gold, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.95% for QQUP.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор