PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с QQUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и QQUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 6.08%.


GDE

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
-1.44%
1 год
32.91%
3 года*
39.38%
5 лет*
10 лет*

QQUP

1 день
-2.93%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
8.16%
С начала года
6.08%
1 год
33.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и QQUP


Correlation

The correlation between GDE and QQUP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between GDE and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

ProShares Ultra QQQ Mega

Доходность на риск

GDE vs. QQUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

QQUP
Ранг доходности на риск QQUP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQUP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQUP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c QQUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEQQUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.90

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

2.37

+1.12

GDE vs. QQUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQUP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и QQUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и QQUP

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и QQUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEQQUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-37.67%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-37.67%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.26%

-13.30%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.98%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

14.24%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и QQUP

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.91%, в то время как у ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEQQUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

13.64%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

32.00%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

40.69%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

39.87%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

39.87%

-12.74%

Сравнение комиссий GDE и QQUP

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и QQUP

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QQUP в 0.62%


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.38%4.32%7.14%2.22%0.81%
QQUP
ProShares Ultra QQQ Mega
0.62%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDE and QQUP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQUP has higher volatility (13.64%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs QQUP's -37.67%.

On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 32.91% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.

GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.62% for QQUP.

GDE is categorized as Gold, while QQUP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.95% for QQUP.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и QQUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор