Сравнение GDE с MSFY

С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDE и MSFY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности MSFY в 28.39%

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и MSFY.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.