PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDE с DLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

GDE и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDE и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		2.12%15.53%19.66%9.95%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 2.12%.

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.12%
6 месяцев
4.15%
1 год
14.94%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий GDE и DLN

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDE vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.06

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.53

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.38

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.71

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DLN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.51

+0.60

Корреляция

Корреляция между GDE и DLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DLN

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DLN

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDEDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-57.84%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-7.86%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-4.00%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.58%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.28%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DLN

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDEDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

3.74%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

6.88%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

14.10%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

13.28%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

16.16%

+10.02%