PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDE и DGRW


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.26%12.17%16.98%18.66%-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%.


GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий GDE и DGRW

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

GDE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDEDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.73

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.16

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.02

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

4.55

+5.67

GDE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDEDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.73

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.81

+0.31

Корреляция

Корреляция между GDE и DGRW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DGRW

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок GDE и DGRW

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


GDEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-32.04%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.30%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-5.72%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-3.04%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.53%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DGRW

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

4.62%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

7.72%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

15.41%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

13.97%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

16.21%

+9.97%