Сравнение GD с FLR
GD (General Dynamics Corporation) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.39%/yr vs 0.76%/yr for FLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 12.39% против 0.76% соответственно.
GD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.39%
FLR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение доходности по годам GD и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.73% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
FLR Fluor Corporation | 27.35% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GD and FLR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between GD and FLR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
FLR:
$2.65
GD:
22.58
FLR:
19.03
GD:
2.85
FLR:
0.04
GD:
1.82
FLR:
0.44
GD:
$53.81B
FLR:
$15.19B
GD:
$7.48B
FLR:
-$247.00M
GD:
$6.26B
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. FLR — Ранг доходности на риск
GD
FLR
Сравнение GD c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.15 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 0.23 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и FLR
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -95.89% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -30.19% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -47.63% | +25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -47.63% | +25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -94.16% | +42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -38.93% | +37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -41.62% | +26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 19.53% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и FLR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.69%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 15.40% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 34.89% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 51.76% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 45.28% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 57.73% | -34.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и FLR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и FLR
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and FLR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (15.40%) compared to GD (7.69%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs FLR's -95.89%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор