PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с PACIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и PACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у PACIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям PACIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.83% соответственно.

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с GABGCV с PBXIXGCV с FISCXGCV с CNSDXGCV с GUTGCV с HICSX
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX

Сравнение комиссий GCV и PACIX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVPACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.18

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

11.37

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVPACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.82

-0.64

Корреляция

Корреляция между GCV и PACIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и PACIX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PACIX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%

Просадки

Сравнение просадок GCV и PACIX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и PACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-43.86%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.85%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-26.71%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-28.74%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.39%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-6.86%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.20%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и PACIX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.56%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.95%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.88%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

13.01%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

13.27%

+10.21%