PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCV с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCV с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GCV и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции GCV уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.24% соответственно.

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с GABGCV с PBXIXGCV с CNSDXGCV с HICSXGCV с CXGCXGCV с GUT
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CXGCXFISCX с CHI

Сравнение комиссий GCV и FISCX

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FISCX в 0.83%.

FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

GCV vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.50

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.51

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

6.28

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCV vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FISCX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.78

-0.60

Корреляция

Корреляция между GCV и FISCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и FISCX

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок GCV и FISCX

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCVFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-49.16%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-7.45%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-34.37%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-34.37%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.38%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-6.93%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.79%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и FISCX

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCVFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.43%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.34%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

12.13%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

12.44%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

13.42%

+10.07%