PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCV с AVK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCV и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и AVK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
AVK
Advent Convertible and Income Fund
-8.46%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCV имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции AVK немного впереди с 9.75%.


GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%

AVK

1 день
3.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-7.73%
1 год
8.54%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Advent Convertible and Income Fund

Сравнение комиссий GCV и AVK

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AVK в 0.75%.


Доходность на риск

GCV vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина

AVK
Ранг доходности на риск AVK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVAVKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.48

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.77

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.57

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

2.56

+6.05

GCV vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.48

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между GCV и AVK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и AVK

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности AVK в 12.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
AVK
Advent Convertible and Income Fund
12.60%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%

Просадки

Сравнение просадок GCV и AVK

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и AVK.


Загрузка...

Показатели просадок


GCVAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-67.49%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.25%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-38.50%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-49.82%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-11.55%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-11.78%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и AVK

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеют волатильность 7.83% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCVAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.62%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.86%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

19.73%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

22.52%

+0.97%