PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCTIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCTIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GCTIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCTIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		-4.43%15.35%27.60%23.80%-20.26%29.22%17.53%25.90%-7.78%20.29%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GCTIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.31% соответственно.

GCTIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.85%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.51%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GCTIX:
GCTIX с VGTGCTIX с VUGGCTIX с ECATGCTIX с FASGXGCTIX с FNSTXGCTIX с FSKAXGCTIX с LIVIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GCTIX и SGOIX

GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund

Доходность на риск

GCTIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCTIX
Ранг доходности на риск GCTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCTIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCTIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCTIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.21

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.80

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.59

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.79

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCTIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCTIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCTIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.21

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между GCTIX и SGOIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCTIX и SGOIX

Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCTIX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund		0.54%0.51%3.06%0.52%0.71%0.42%0.70%0.68%0.10%0.86%0.96%1.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GCTIX и SGOIX

Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-35.54%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-21.39%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-24.79%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.91%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.57%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCTIX и SGOIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) составляет 5.84%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.85%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

13.64%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

11.77%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.37%

+7.48%