Сравнение GCTIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
GCTIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GCTIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCTIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | -4.43% | 15.35% | 27.60% | 23.80% | -20.26% | 29.22% | 17.53% | 25.90% | -7.78% | 20.29% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GCTIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции GCTIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.32% соответственно.
GCTIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.51%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCTIX и POGSX
GCTIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
GCTIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
GCTIX
POGSX
Сравнение GCTIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCTIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.85 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.90 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.38 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.83 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCTIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.85 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCTIX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTIX и POGSX
Дивидендная доходность GCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCTIX Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund | 0.54% | 0.51% | 3.06% | 0.52% | 0.71% | 0.42% | 0.70% | 0.68% | 0.10% | 0.86% | 0.96% | 1.02% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок GCTIX и POGSX
Максимальная просадка GCTIX за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCTIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -89.46% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.96% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -29.81% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -33.05% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.97% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -36.91% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTIX и POGSX
Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund (GCTIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCTIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.50% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.08% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 19.70% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.88% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.57% | +0.28% |